Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.
Chuyên mục Kinh nghiệm giao dịch Forex sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro phù hợp cùng một số lời khuyên trước khi bạn chính thức dấn thân vào thế giới giao dịch ngoại hối đầy thách thức. Bạn đã bao giờ để ý rằng khi một cặp tiền tệ nhất định tăng giá thì một cặp tiền tệ khác lại giảm xuống? Bằng cách nào đó, tất cả chúng đều được kết nối với nhau. Tìm hiểu về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ qua bài học sau đây!
Giải thích về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Bạn có bao giờ nhận thấy rằng khi một cặp tiền tệ nhất định tăng, một cặp tiền tệ khác sẽ giảm. Hoặc một cặp tiền tệ giảm, một cặp tiền tệ khác dường như cũng giảm?
Nếu câu trả lời là có, thì bạn đã chứng kiến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ nhất định. Nếu không, bạn cần ngừng làm những việc ít quan trọng hơn như ngủ, ăn, chơi Super Mario Run hoặc Pokemon GO, và tập trung quan sát biểu đồ giá. Nhưng đừng lo lắng vì chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?
Trong thế giới tài chính, tương quan là một thước đo thống kê về cách hai mã chứng khoán di chuyển trong mối quan hệ với nhau. Sau đó, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cho chúng tabiết liệu hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược lại hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian.
Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là tiền tệ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền tệ nào cô lập hoàn toàn. Trừ khi bạn có kế hoạch giao dịch chỉ một cặp tại một thời điểm, điều quan trọng là bạn hiểu cách các cặp tiền tệ khác nhau di chuyển trong mối quan hệ tương tác.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của tài khoản giao dịch. Nếu bạn không biết bạn đang làm cái quái gì khi giao dịch đồng thời nhiều cặp trong tài khoản giao dịch, bạn có thể bị GIẾT! Bị giết! Bị phá hủy! Chúng ta không thể nhấn mạnh điều này chỉ bằng từ ngữ.
KHÔNG được thờ ơ về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Hệ số tương quan
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được tính bằng hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1.
- Tương quan tích cực hoàn hảo (hệ số tương quan +1) ngụ ý rằng hai cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo cùng một hướng 100% thời gian.
- Tương quan âm hoàn hảo (hệ số tương quan -1) có nghĩa là hai cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo hướng ngược nhau 100% thời gian.
- Nếu tương quan là 0, các chuyển động giữa hai cặp tiền tệ được cho là không có tương quan. Chúng hoàn toàn độc lập và ngẫu nhiên với nhau.
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì, cách bạn có thể sử dụng để trở thành một nhà giao dịch thông minh và đưa ra các quyết định quản lý rủi ro có trách nhiệm.
Cách đọc bảng tương quan tiền tệ
Mỗi bảng tương quan tiền tệ hiển thị mối tương quan giữa các cặp tiền tệ chính và các cặp tiền tệ khác trong các khung thời gian khác nhau. Hãy nhớ rằng, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân theo hệ số tương quan, chỉ đơn giản là một số trong khoảng -1,00 đến +1,00.
Một hệ số gần hoặc +1 chỉ ra rằng hai cặp có tương quan mạnh mẽ di chuyển theo cùng một hướng. Một hệ số gần hoặc tại -1 chỉ ra rằng hai cặp có mối tương quan mạnh mẽ theo hướng ngược nhau. Một hệ số gần hoặc bằng 0 chỉ ra mối quan hệ rất yếu hoặc ngẫu nhiên.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với EUR/USD
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
-1,00
|
0,94
|
-0,98
|
0,98
|
0,93
|
0,93
|
0,86
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,98
|
0,13
|
-0,90
|
0,90
|
0,96
|
0,91
|
0,86
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
-0,92
|
0,83
|
0,14
|
0,63
|
0,42
|
0,61
|
0,75
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
-0,85
|
0,31
|
-0,35
|
0,61
|
0,65
|
0,28
|
0,71
|
|
1 năm
|
-0,69
|
-0,98
|
0,88
|
-0,93
|
0,95
|
0,96
|
0,66
|
0,02
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với USD/JPY
|
USD / JPY
|
EUR / USD
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
0,22
|
-0,21
|
0,07
|
-0,22
|
0,07
|
0,14
|
-0,20
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,52
|
-0,35
|
-0,58
|
0,46
|
0,64
|
0,89
|
0,77
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
0,52
|
-0,62
|
-0,40
|
-0.3
|
0,09
|
0,24
|
-0,35
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
0,78
|
0,14
|
0,43
|
-0,70
|
-0,63
|
0,58
|
-0,68
|
|
1 năm
|
-0,69
|
0,74
|
-0,51
|
0,67
|
-0,69
|
-0,69
|
0,09
|
-0,20
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với USD/CHF
|
USD / CHF
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-1,00
|
0,22
|
-0,95
|
0,98
|
-0,99
|
-0,95
|
-0,93
|
-0,83
|
|
1 tháng
|
-0,98
|
-0,52
|
-0,24
|
0,89
|
-0,93
|
-0,94
|
-0,87
|
-0,79
|
|
3 tháng
|
-0,92
|
0,52
|
-0,79
|
0,14
|
-0,78
|
-0,57
|
-0,62
|
-0,67
|
|
6 tháng
|
-0,85
|
0,78
|
-0,07
|
0,66
|
-0,88
|
-0,86
|
0,06
|
-0,74
|
|
1 năm
|
-0,98
|
0,74
|
-0,87
|
0,96
|
-0,98
|
-0,98
|
-0,58
|
-0,01
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với GBP/USD
|
GBP / USD
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
0,94
|
-0,21
|
-0,95
|
-0,90
|
0,94
|
0,87
|
0,88
|
0,64
|
|
1 tháng
|
0,13
|
-0,13
|
-0,24
|
-0,26
|
0,31
|
0,20
|
-0.1
|
-0,39
|
|
3 tháng
|
0,83
|
-0,62
|
-0,79
|
0,21
|
0,70
|
0,49
|
0,41
|
0,26
|
|
6 tháng
|
0,31
|
0,14
|
-0,07
|
0,17
|
-0,02
|
-0,16
|
0,49
|
-0,45
|
|
1 năm
|
0,88
|
-0,51
|
-0,87
|
-0,89
|
0,87
|
0,86
|
0,69
|
-0,45
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với USD/CAD
|
USD / CAD
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,98
|
0,07
|
0,98
|
-0,90
|
-0,98
|
-0,98
|
-0,97
|
-0,88
|
|
1 tháng
|
-0,89
|
-0,58
|
0,89
|
-0,26
|
-0,96
|
-0,96
|
-0,83
|
-0,70
|
|
3 tháng
|
0,14
|
-0,40
|
0,14
|
0,21
|
-0,41
|
-0,56
|
-23
|
-0,02
|
|
6 tháng
|
-0,35
|
0,43
|
0,66
|
0,17
|
-0,83
|
-0,77
|
0,16
|
-0,45
|
|
1 năm
|
-0,93
|
0,67
|
0,96
|
-0,89
|
-0,97
|
-0,96
|
-0,59
|
0,13
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với AUD/USD
|
AUD / USD
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
NZD/ USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
0,98
|
-0,22
|
-0,99
|
0,94
|
-0,98
|
0,95
|
0,92
|
0,83
|
|
1 tháng
|
0,90
|
0,46
|
-0,93
|
0,31
|
-0,96
|
0,94
|
0,76
|
0,67
|
|
3 tháng
|
0,63
|
-0.3
|
-0,78
|
0,70
|
-0,41
|
0,87
|
0,48
|
0,28
|
|
6 tháng
|
0,61
|
-0,70
|
-0,88
|
-0,02
|
-0,83
|
0,91
|
-0,23
|
0,58
|
|
1 năm
|
0,95
|
-0,69
|
-0,98
|
0,87
|
-0,97
|
0,99
|
0,59
|
-0,0
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với NZD/USD
|
NZD / USD
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
0,93
|
0,07
|
-0,95
|
0,87
|
-0,98
|
0,95
|
0,98
|
0,83
|
|
1 tháng
|
0,96
|
0,64
|
-0,94
|
0,20
|
-0,96
|
0,94
|
0,90
|
0,79
|
|
3 tháng
|
0,42
|
0,09
|
-0,57
|
0,49
|
-0,56
|
0,87
|
0,61
|
0,17
|
|
6 tháng
|
0,65
|
-0,63
|
-0,86
|
-0,16
|
-0,77
|
0,91
|
-0,09
|
0,72
|
|
1 năm
|
0,96
|
-0,63
|
-0,98
|
0,86
|
-0,96
|
0,99
|
0,61
|
0,00
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với EUR/JPY
|
EUR / JPY
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
0,93
|
0,14
|
-0,93
|
0,88
|
-0,97
|
0,92
|
0,98
|
0,81
|
|
1 tháng
|
0,91
|
0,89
|
-0,84
|
-0.1
|
-0,83
|
0,76
|
0,90
|
0,90
|
|
3 tháng
|
0,61
|
0,24
|
-0,62
|
0,41
|
-0,23
|
0,48
|
0,61
|
0,58
|
|
6 tháng
|
0,28
|
0,58
|
0,06
|
0,49
|
0,16
|
-0,23
|
-0,09
|
-0,09
|
|
1 năm
|
0,66
|
0,09
|
-0,58
|
0,69
|
-0,59
|
0,59
|
0,61
|
-0,20
|
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với EUR/GBP
|
EUR / GBP
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
|
1 tuần
|
0,86
|
-0,20
|
-0,83
|
0,64
|
-0,88
|
0,83
|
0,83
|
0,81
|
|
1 tháng
|
0,86
|
0,77
|
-0,79
|
-0,39
|
-0,70
|
0,67
|
0,79
|
0,90
|
|
3 tháng
|
0,75
|
-0,35
|
-0,67
|
0,26
|
-0,02
|
0,28
|
0,17
|
0,58
|
|
6 tháng
|
0,71
|
-0,68
|
-0,74
|
-0,45
|
-0,45
|
0,58
|
0,72
|
-0,09
|
|
1 năm
|
0,02
|
-0,20
|
-0,01
|
-0,45
|
0,13
|
-0,03
|
0,00
|
-0,20
|
Bạn đang nhân đôi rủi ro mà không biết
Khi bạn đồng thời giao dịch nhiều cặp tiền trong tài khoản giao dịch, hãy luôn đảm bảo rằng bạn liệt kê đầy đủ RỦI RO từ mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với. Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD / USD và NZD / USD về cơ bản giống như mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường có mối tương quan dương.
Bạn có thể tin rằng bạn đang đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch theo các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Vì vậy, thay vì giảm rủi ro, bạn đang gia tăng rủi ro!
Hãy xem xét một ví dụ liên quan đến hai cặp tương quan cao trong khoảng thời gian một tuần: EUR/USD và GBP/USD.
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
-1,00
|
0,94
|
-0,98
|
0,98
|
0,93
|
0,93
|
0,86
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,98
|
0,13
|
-0,90
|
0,90
|
0,96
|
0,91
|
0,86
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
-0,92
|
0,83
|
0,14
|
0,63
|
0,42
|
0,61
|
0,75
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
-0,85
|
0,31
|
-0,35
|
0,61
|
0,65
|
0,28
|
0,71
|
|
1 năm
|
-0,69
|
-0,98
|
0,88
|
-0,93
|
0,95
|
0,96
|
0,66
|
0,02
|
Dựa trên bảng, với hệ số tương quan là 0,94, rõ ràng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cụ thể này rất cao.
Ví dụ 1: EUR / USD và GBP / USD
Để chứng minh với bạn rằng những con số không nói dối, đây là biểu đồ 4 giờ. Chú ý cách cả hai di chuyển theo cùng hướng xuống.
Quay trở lại vấn đề rủi ro, chúng ta có thể thấy rằng việc vào lệnh EUR / USD và GBP / USD cùng lúc giống như tăng gấp đôi rủi ro. Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR / USD và mua 1 lot GBP / USD, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR / USD, vì EUR / USD và GBP / USD đều sẽ đi theo cùng một hướng .
Nói cách khác, bạn đang GIA TĂNG rủi ro. Nếu bạn mua EUR / USD và GBP / USD, bạn sẽ không có hai cơ hội sai! Bạn cũng sẽ không muốn mua EUR / USD và bán GBP / USD cùng một lúc bởi vì nếu EUR / USD giảm, thì GBP / USD có thể sẽ tăng vọt và tiền sẽ rời bạn. EUR / USD và GBP / USD có các giá trị pip khác nhau và không có nghĩa vì chúng có mối tương quan cao là chúng luôn di chuyển trong cùng một phạm vi pip chính xác.
Biến động giữa các cặp tiền tệ hay thay đổi. Lệnh mua EUR / USD có thể tăng vọt 200 pip, trong khi lệnh bán GBP / USD chỉ tăng 190 pips. Nếu điều này xảy ra, các khoản lỗ từ giao dịch GBP / USD (vì bạn thiếu tiền), sẽ chiếm phần lớn, nếu không phải là tất cả, lợi nhuận từ giao dịch EUR / USD của bạn.
Bây giờ hãy tưởng tượng rằng lệnh mua EUR / USD đã tăng 190 pips và lệnh bán GBP / USD có mức tăng lớn hơn 200 pips. Bạn chắc chắn sẽ THUA LỖ!
Mua một cặp tiền tệ và Bán một cặp tiền tệ khác có mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cao là cực kỳ phản tác dụng. Bạn còn phải trả gấp đôi tiền spread, dĩ nhiên điều đó cũng gây thất thoát tiền phí phạm. Và thậm chí tệ hơn, bạn có thể sẽ bị lỗ do các giá trị pip khác nhau và sự biến động luôn thay đổi của các cặp tiền tệ.
Ví dụ 2: EUR / USD và USD / CHF
Hãy xem một ví dụ khác. Lần này với EUR / USD và USD / CHF. Ngoài mối tương quan tích cực mạnh mẽ với GBP / USD, EUR / USD có mối tương quan rất tiêu cực với USD / CHF. Nếu chúng ta nhìn vào mối tương quan giữa các cặp tiền tệ này theo tuần, hệ số tương quan là -1,00.
EUR / USD và USD / CHF giống như lửa và nước, Bugs Bunny và Elmer Fudd. Siêu nhân và kryptonite, Boston Celtics và Los Angeles Lakers, Manchester United và Liverpool. Hai cặp này hoàn toàn di chuyển theo hướng ngược nhau. Kiểm tra các biểu đồ:
Mua EUR/USD và bán USD/CHF sẽ giống như tăng gấp đôi lợi thế trên một vị trí. Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR/USD và bán 1 lot USD/CHF, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR/USD, vì nếu EUR/USD tăng, thì USD/CHF sẽ giảm và bạn sẽ kiếm được tiền trên cả hai cặp.
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn đã gấp đôi rủi ro trong tài khoản giao dịch nếu bạn làm điều này. Trở lại ví dụ mua EUR/USD và bán USD/CHF, nếu EUR/USD thực sự giảm rất có thể cả hai giao dịch sẽ bị ngừng lỗ dẫn đến gấp đôi thua lỗ.
Bạn có thể giảm thiểu tổn thất của mình bằng cách quyết định chọn giao dịch EUR/USD HOẶC USD/CHF, thay vì cả hai. Mặt khác, việc mua (hoặc bán) cả EUR/USD và USD/CHF cùng một lúc thường phản tác dụng vì về cơ bản bạn đang bác bỏ mỗi giao dịch. Bạn sẽ kiếm được rất ít vì một cặp ăn vào lợi nhuận của cặp kia. Hoặc đơn giản là do các giá trị pip và phạm vi biến động khác nhau của mỗi cặp .
Tại sao nên hiểu mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cho chúng ta biết liệu hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian. Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là vì tiền tệ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền tệ nào bị cô lập hoàn toàn.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được tính theo hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1.
|
-1,0
|
Tương quan nghịch đảo hoàn hảo
|
|
-0,8
|
Tương quan nghịch đảo rất mạnh
|
|
-0,6
|
Mạnh mẽ, tương quan nghịch đảo cao
|
|
-0,4
|
Tương quan nghịch đảo vừa phải
|
|
-0,2
|
Yếu, tương quan nghịch đảo thấp
|
|
0
|
Không liên quan. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
|
|
0,2
|
Rất yếu, tương quan không đáng kể
|
|
0,4
|
Yếu, tương quan thấp
|
|
0,6
|
Tương quan vừa phải
|
|
0,8
|
Mạnh mẽ, tương quan cao
|
|
1
|
Tương quan hoàn hảo
|
Vì vậy, bây giờ bạn đã biết về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì. Nhưng chúng tôi cá là bạn đang tự hỏi làm thế nào sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ mang lại thành công hơn? Tại sao bạn cần kỹ năng tuyệt vời này trong bộ công cụ của bạn? Có một số lý do:
Loại bỏ giao dịch phản tác dụng
Sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể giúp bạn đứng ngoài các lệnh sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Như bài học trước đã trình bày, chúng ta biết rằng EUR/USD và USD/CHF di chuyển theo hướng ngược lại gần như 100%. Mở một lệnh mua EUR/USD và mua USD/CHF là vô nghĩa và đôi khi đắt đỏ. Ngoài việc trả tiền cho chênh lệch hai lần, bất kỳ chuyển động nào trong giá sẽ khiến một cặp lên và cặp còn lại giảm.
Tận dụng lợi nhuận
Bạn có cơ hội nhân đôi các lệnh để tối đa hóa lợi nhuận. Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ EUR/USD và GBP/USD trong 1 tuần từ ví dụ trong bài học trước. Cả 2 cặp có mối tương quan cùng chiều với nhau. Mở một lệnh mua cho mỗi cặp giống như nhân đôi lệnh của bạn.
Về cơ bản, bạn đang sử dụng đòn bẩy! Lợi nhuận rất cao nếu tất cả đều đúng và thua lỗ rất cao nếu mọi thứ đi sai!
Đa dạng hóa rủi ro
Hiểu rằng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ tồn tại cũng cho phép bạn giao dịch các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vẫn tận dụng ý tưởng giao dịch của bạn. Thay vì giao dịch một cặp tiền tệ mọi lúc, bạn có thể phân tán rủi ro qua cặp tiền tệ cùng chiều khác. Chọn các cặp có tương quan mạnh đến rất mạnh (khoảng 0,7). Ví dụ, EUR/USD và GBP/USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không hoàn hảo mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro. Giả sử khi USD đang ở thị trường bò. Thay vì mở hai lệnh bán EUR/USD, bạn có thể có một lệnh bán EUR/USD và một lệnh bán GBP/USD nhằm bảo vệ bạn khỏi một số rủi ro và đa dạng hóa lệnh tổng thể. Trong trường hợp USD bị bán tháo, đồng euro có thể bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn so với bảng Anh.
Phòng ngừa rủi ro
Mặc dù phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến việc nhận được lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng nó cũng có thể giúp giảm thiểu tổn thất. Nếu bạn mở một lệnh mua EU/USD và nó bắt đầu đi ngược lại, hãy mở một lệnh mua nhỏ trong một cặp di chuyển ngược lại EUR/USD, chẳng hạn như USD/CHF. Bạn có thể tận dụng các giá trị pip khác nhau cho mỗi cặp tiền tệ.
Ví dụ, EUR/USD và USD/CHF có tương quan nghịch đảo -1.0 gần như hoàn hảo, giá trị pip của chúng là khác nhau. Giả sử bạn giao dịch một lot nhỏ 10.000, một pip cho EUR/USD bằng 1 đô la và một pip cho USD/CHF bằng 0,93 đô la.
Nếu bạn mua một lot nhỏ EUR/USD, bạn có thể HEDGE giao dịch của mình bằng cách mua một lot nhỏ USD/CHF. Nếu EUR/USD giảm 10 pips, bạn sẽ giảm 10 đô la. Nhưng giao dịch USD/CHF của bạn sẽ tăng $9,30. Thay vì giảm 10 đô la, giờ bạn chỉ giảm 0,70 đô la!
Mặc dù phòng ngừa rủi ro nghe có vẻ là điều tuyệt vời nhất nhưng nó có một số nhược điểm. Lợi nhuận của bạn từ EUR/USD bị giới hạn do các khoản lỗ từ lệnh USD/CHF. Ngoài ra, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể suy yếu bất cứ lúc nào. Hãy tưởng tượng nếu EUR/USD giảm 10 pips và USD/CHF chỉ tăng 5 pips! Vì vậy, hãy cẩn thận khi phòng ngừa rủi ro!
Xác nhận đột phá và tránh tín hiệu giả mạo
Bạn có thể sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ tiền tệ để xác nhận mức entry hoặc out giao dịch. Ví dụ, EUR / USD dường như đang kiểm tra mức hỗ trợ. Bạn quan sát và vào lệnh dựa trên hành vi giá. Vì bạn biết EUR / USD có tương quan dương với GBP/USD và tương quan âm với USD/CHF và USD/JPY, bạn kiểm tra xem ba cặp còn lại có cùng di chuyển theo mối quan hệ tương quan với EUR/USD.
Bạn nhận thấy rằng GBP / USD cũng đang giao dịch gần một mức hỗ trợ đáng kể và cả USD / CHF và USD / JPY đều giao dịch gần các mức kháng cự chính. Điều này cho bạn biết rằng động thái giá có liên quan đến USD và xác nhận sự bứt phá có thể xảy ra đối với EUR / USD do ba cặp còn lại đang di chuyển tương tự nhau. Vì vậy, bạn quyết định sẽ giao dịch đột phá khi nó xảy ra.
Bây giờ, giả sử ba cặp khác KHÔNG di chuyển theo mối tương quan với EUR / USD. Tỷ giá GBP / USD đang giữ không giảm, USD / JPY không tăng và USD / CHF đi ngang. Đây thường là một tín hiệu cho thấy sự sụt giảm EUR / USD không liên quan đến đồng USD và rất có thể bị tác động bởi tin tức tiêu cực của EU.
Giá thực sự có thể giao dịch dưới mức hỗ trợ quan trọng nhưng vì ba cặp tương quan khác không di chuyển theo tỷ lệ với EUR / USD, nên rất có thể đây là một tín hiệu giao dịch giả. Nếu bạn vẫn muốn giao dịch nhưng vì bạn không nhận được bất kỳ xác nhận tương quan giá nào từ các cặp khác, bạn có thể giảm rủi ro bằng việc giao dịch với volume thấp.
Cẩn thận khi mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thay đổi
Ngài thị trường giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Khi thì ngài nói cười vui vẻ, lúc khác thì đùng đùng nổi giận. Mặc dù mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể mạnh hoặc yếu trong nhiều ngày, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, cuối cùng chúng vẫn thay đổi và có thể thay đổi khi bạn ít mong đợi nhất.
Các mối tương quan giữa các cặp tiền tệ mạnh mà bạn thấy trong tháng này có thể hoàn toàn khác trong tháng tới. Hãy nhìn vào bảng dưới đây.
|
USD / JPY
|
EUR / USD
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD/ USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
0,22
|
-0,21
|
0,07
|
-0,22
|
0,07
|
0,14
|
-0,20
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,52
|
-0,35
|
-0,58
|
0,46
|
0,64
|
0,89
|
0,77
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
0,52
|
-0,62
|
-0,40
|
-0.3
|
0,09
|
0,24
|
-0,35
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
0,78
|
0,14
|
0,43
|
-0,70
|
-0,63
|
0,58
|
-0,68
|
|
1 năm
|
-0,69
|
0,74
|
-0,51
|
0,67
|
-0,69
|
-0,69
|
0,09
|
-0,20
|
Các mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thay đổi từ khung thời gian này sang khung thời gian khác. Chúng thay đổi theo mọi hướng, khó dự báo. Bài học ở đây là mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ thay đổi và chúng thay đổi thường xuyên.
Chúng có thể thay đổi sau một tin tức tài chính quan trọng trong khung thời gian ngắn, hãy nhìn vào EUR / USD trong khoảng thời gian 1 tháng và 3 tháng. Đó là một cú hích lớn!
Do sự thay đổi tâm lý liên tục của thị trường tiền tệ , hãy đảm bảo bạn biết về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ tệ hiện tại. Ví dụ: trong khoảng thời gian một tuần, mối tương quan giữa USD / JPY và USD / CHF là 0,22. Đây là một hệ số tương quan rất thấp.
Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét dữ liệu ba tháng trong cùng khoảng thời gian, con số tăng lên 0,52 và sau đó lên 0,78 trong sáu tháng và cuối cùng là 0,74 trong một năm. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rằng hai cặp tiền này đã có một sự thay đổi trong mối quan hệ tương quan lâu dài. Những gì đã từng mạnh mẽ trong quá khứ đã vô cùng suy yếu trong ngắn hạn.
Nếu bạn nhìn vào EUR / USD và GBP / USD, đây là một ví dụ về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể thay đổi. Thời gian một tuần cho thấy mối tương quan rất mạnh với hệ số 0,94! Tuy nhiên, mối quan hệ này xấu đi nghiêm trọng trong thời gian một tháng, giảm xuống còn 0,13, trước khi cải thiện lại trong khoảng thời gian ba tháng thành 0,83, sau đó lại xấu đi trong giai đoạn kéo dài sáu tháng.
|
EUR / USD
|
USD / JPY
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
-1,00
|
0,94
|
-0,98
|
0,98
|
0,93
|
0,93
|
0,86
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,98
|
0,13
|
-0,90
|
0,90
|
0,96
|
0,91
|
0,86
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
-0,92
|
0,83
|
0,14
|
0,63
|
0,42
|
0,61
|
0,75
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
-0,85
|
0,31
|
-0,35
|
0,61
|
0,65
|
0,28
|
0,71
|
|
1 năm
|
-0,69
|
-0,98
|
0,88
|
-0,93
|
0,95
|
0,96
|
0,66
|
0,02
|
Hãy cùng xem USD/JPY và NZD/USD
|
USD / JPY
|
EUR / USD
|
USD / CHF
|
GBP / USD
|
USD / CAD
|
AUD / USD
|
NZD / USD
|
EUR / JPY
|
EUR / GBP
|
|
1 tuần
|
-0,23
|
0,22
|
-0,21
|
0,07
|
-0,22
|
0,07
|
0,14
|
-0,20
|
|
1 tháng
|
0,63
|
-0,52
|
-0,35
|
-0,58
|
0,46
|
0,64
|
0,89
|
0,77
|
|
3 tháng
|
-0,62
|
0,52
|
-0,62
|
-0,40
|
-0.3
|
0,09
|
0,24
|
-0,35
|
|
6 tháng
|
-0,62
|
0,78
|
0,14
|
0,43
|
-0,70
|
-0,63
|
0,58
|
-0,68
|
|
1 năm
|
-0,69
|
0,74
|
-0,51
|
0,67
|
-0,69
|
-0,69
|
0,09
|
-0,20
|
Hệ số tương quan theo một năm là -0,69. Mối tương quan từ trung bình đến mạnh. Nhưng nếu bạn nhìn vào mối tương quan 3 tháng, thì hệ số tương quan về cơ bản là không có! Vì vậy, hãy cẩn thận.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thay đổi vì nhiều lý do khác nhau. Lý do bao gồm việc thay đổi lãi suất, thay đổi chính sách tiền tệ hoặc bất kỳ các sự kiện kinh tế – chính trị làm thay đổi tâm lý tình cảm của thị trường.
Tính toán mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với Excel
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ thay đổi theo thời gian. Vì vậy, hãy luôn quan sát tương quan tiền tệ và cập nhật chúng liên tục. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể được tính toán khi bạn ở nhà và chỉ cần dùng phần mềm thông dụng là đủ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Microsoft Excel nhưng bất kỳ phần mềm tính toán nào cũng hoạt động.
Bước 1: Hãy chọn cho mình một nguồn cấp dữ liệu. Ở đây là từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
Bước 2: Mở Excel.
Bước 3: Sao chép và dán dữ liệu vào một bảng tính trống.
Bước 4: Sắp xếp lại dữ liệu. Màu sắc và phông chữ là tùy thuộc vào bạn! Hãy hạn chế dùng màu vàng nhé vì nó sẽ như thế này.
Bước 5: Chọn khung thời gian. Theo tuần trước? Tháng trước? Năm ngoái? Trong ví dụ này, chúng tôi chọn khung tháng trước.
Bước 6: Trong ô trống đầu tiên bên dưới cặp so sánh (trường hợp này chúng ta tính tương quan EUR / USD và USD / JPY), nhập: = correl(
Bước 7: Chọn phạm vi ô dữ liệu giá của EUR / USD, theo sau là dấu phẩy.
Bước 8: Sau dấu phẩy, chọn phạm vi dữ liệu giá của USD / JPY giống như bạn đã làm với EUR / USD.
Bước 9: Nhấp vào phím Enter trên bàn phím để tính hệ số tương quan cho EUR / USD và USD / JPY.
Bước 10: Lặp lại các bước 5-9 cho các cặp khác và cho các khung thời gian khác. Khi bạn hoàn thành, bạn có thể thống kê dữ liệu thành bảng phía dưới.
Các giai đoạn kéo dài một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng và một năm cung cấp cái nhìn đầy đủ nhất về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Nhưng tùy thuộc mối tương quan giữa các cặp tiền tệ hoặc khung thời gian bạn muốn phân tích. Bạn có thể tự tay cập nhật dữ liệu hàng ngày.
Tổng kết mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Một số cặp tiền tệ di chuyển song song với nhau và giống như nam châm của cùng một cực chạm vào nhau, các cặp tiền tệ khác di chuyển theo hướng ngược lại. Khi bạn đồng thời giao dịch nhiều cặp tiền trong tài khoản giao dịch, điều quan trọng nhất là đảm bảo bạn biết về RỦI RO của mình
Bạn có thể tin rằng bạn đang đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch các cặp khác nhau, nhưng một số cặp tiền có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Bằng cách giao dịch các cặp có tương quan cao, bạn chỉ đang phóng to rủi ro của mình!
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể mạnh hoặc yếu và kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nhưng chúng có thể thay đổi ngay lập tức. Luôn cập nhật mối tương quan giữa các cặp tiền tệ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn đồng thời phòng ngừa hoặc đa dạng hóa rủi ro.
Một vài điều cần nhớ
Hệ số được tính bằng giá đóng cửa hàng ngày. Các hệ số dương cho thấy hai cặp tiền tệ có mối tương quan dương, nghĩa là chúng thường di chuyển theo cùng một hướng. Các hệ số âm cho thấy hai cặp tiền tệ có mối tương quan ngược chiều, nghĩa là chúng thường di chuyển theo hướng ngược nhau.
Các giá trị hệ số tương quan xấp xỉ hoặc chính xác +1 hoặc -1
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể được sử dụng để đa dạng hóa rủi ro, tận dụng và tránh các vị thế có thể triệt tiêu lẫn nhau. Các cặp tiền tệ thường cùng hướng:
- EUR / USD và GBP / USD
- EUR / USD và AUD / USD
- EUR / USD và NZD / USD
- USD / CHF và USD / JPY
- AUD / USD và NZD / USD
Các cặp tiền tệ thường ngược chiều:
- EUR / USD và USD / CHF
- GBP / USD và USD / JPY
- USD / CAD và AUD / USD
- USD / JPY và AUD / USD
- GBP / USD và USD / CHF
Chỉ cần đảm bảo phương pháp giao dịch và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro của bạn thì việc giao dịch các cặp tiền không có gì là khó khăn.
Bài tiếp theo: Giải đáp về Forex cho người mới bắt đầu – Những điều cần chú ý & các lời khuyên hữu ích
Bình luận
Bất kỳ thắc mắc nào?