Biểu đồ tương quan lợi nhuận là gì?

Đây là biểu đồ giúp đánh giá tính ổn định của giao dịch của tài khoản dựa trên sự tương quan về lợi nhuận qua các tuần/tháng giao dịch.

Các mức tăng trưởng lợi nhuận càng gần đường trung bình chứng tỏ tài khoản giao dịch ổn định và tăng trưởng lợi nhuận đều đặn. Ngược lại, tài khoản giao dịch thiếu ổn định khi các mức tăng trưởng lợi nhuận càng xa đường trung bình.

Ngoài đường trung bình, hệ số R2 cũng thể hiện mức độ ổn định của giao dịch. Hệ số R2 hay còn gọi là Hệ số xác định (Coefficient of determination). Giá trị R² sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị càng gần 1 thì hệ thống giao dịch càng ổn định, càng gần 0 thì càng không ổn định.

Hệ số xác định (Coefficient of determination)

Định nghĩa 

Các điểm dữ liệu luôn phân tán và có xu hướng tạo thành dạng một đường thẳng chứ không phải là một đường thẳng hoàn toàn. Do đó, hầu như không có đường thẳng nào có thể đi qua toàn bộ tất cả các điểm dữ liệu, luôn có sự sai lệch giữa các giá trị ước tính và các giá trị thực tế. Chúng ta sẽ cần tính toán được mức độ sai lệch đó cũng như mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính với tập dữ liệu. Một thước đo sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính thường dùng là hệ số xác định hay còn gọi là R2 (R square). Khi phần lớn các điểm dữ liệu tập trung sát vào đường hồi quy, giá trị R2 sẽ cao, ngược lại, nếu các điểm dữ liệu phân bố rải rác cách xa đường hồi quy, R2 sẽ thấp.

Đặc điểm của hệ số xác định

• R2 phải nằm giữa 0 và 1.
• Giá trị càng gần 1 thì mô hình càng tốt, tức là phần lớn sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập. Giá trị càng gần 0 thì mô hình càng kém, tức là các biến độc lập không giải thích được phần lớn sự biến thiên của biến phụ thuộc.

Ứng dụng của R2 trong biểu đồ tương quan lợi nhuận

Trong biểu đồ tương quan lợi nhuận, R2 giải thích sự biến thiên của lợi nhuận theo thời gian. Khi R2 càng tiến về 1, sự biến thiên càng thấp, chứng tỏ tài khoản giao dịch càng ổn định. Ngược lại, khi R2 càng tiến về 0, sự biến thiên lợi nhuận càng lớn, chứng tỏ tài khoản giao dịch kém ổn định.

Ở hình trên, các điểm biểu thị lợi nhuận của từng ngày tập trung gần về đường trung bình, và R2=0.9817 chứng tỏ tài khoản giao dịch ổn định. 

Cách sử dụng biểu đồ tương quan lợi nhuận

Cách vẽ biểu đồ tương quan lợi nhuận vô cùng đơn giản. Chỉ cần chọn thời gian Tuần hoặc Tháng ở biểu đồ Thống kê lợi nhuận, sau đó, hệ thống sẽ vẽ biểu đồ tương quan lợi nhuận theo thời gian đã chọn.

Các điểm lợi nhuận càng gần đường trung bình và giá trị R2 càng tiến về 1 thì hệ thống càng có tính ổn định, tăng trưởng đều.