Trading Essentials
CAGR/MDD là gì? Tại sao trader nên quan tâm chỉ số này
#
Marketing
3 phút đọc
15/05/2023
235
0
1

Bạn mong muốn một thông số đo hiệu suất giao dịch của tài khoản theo thời gian? Hoặc để so sánh tăng trưởng lợi nhuận giữa nhiều tài khoản để chọn đầu tư?

CAGR/MDD chính là đáp án cho những thắc mắc của bạn. Để hiểu rõ hơn về phép đo này, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thông số CAGR trước nhé.

CAGR là gì?

Compound Annual Growth Rate - CAGR là tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm, thuật ngữ kinh doanh và đầu tư cụ thể cho thu nhập đầu tư thường niên hóa trong một thời kỳ nhất định.

Đối với Trading, CAGR đóng vai trò như thước đo mức tăng trưởng của một tài khoản theo thời gian giao dịch và dự đoán lợi nhuận dự kiến trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể dựa vào chỉ số này để so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các tài khoản với nhau. 

Thông thường, CAGR càng cao thì hoạt động giao dịch càng tốt, đem lại giá trị lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thông số này không phản ánh rủi ro giao dịch.

Công thức tính CAGR: CAGR = Growth / Years 

Ví dụ: 

Trader giao dịch trong khoảng thời gian 7 tháng 27 ngày xấp xỉ 8 tháng => Years = 8/12 =0.67 

Growth

Years 

CAGR

8.05

0.67

12.01

 

Thông số CAGR/MDD có gì đặc biệt?

CAGR/MDD là phép đo tăng trưởng lợi nhuận kép hàng năm nhưng được điều chỉnh theo sụt giảm tối đa (Max Drawdown) phát sinh trong quá trình giao dịch. 

Do chỉ dựa trên giá trị đầu cuối, CAGR bỏ qua tính biến động trong khoảng thời gian giao dịch. Việc chia thêm Drawdown khiến CAGR/MDD trở thành phép đo lợi suất hàng năm trên mỗi khoản sụt giảm tối đa.

Phép đo hỗ trợ người dùng phân tích rủi ro cao nhất có thể xảy ra đối với tổng mức tăng trưởng của tài khoản giao dịch. CAGR/MDD càng cao, lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro càng tốt.

Nếu tài khoản A có CAGR là 30% và mức Drawdown tối đa là 15%, thì tỷ lệ CAGR/MDD là 2. Nếu tài khoản B có CAGR là 35% và mức Drawdown tối đa là 20%, tỷ lệ CAGR/MDD là 1,75. Mặc dù tài khoản B có tốc độ tăng trưởng kép cao hơn nhưng trên góc nhìn rủi ro, tài khoản A được coi là vượt trội hơn.

Dựa trên CAGR/MDD:

  • Trader có thể đánh giá tổng quan chất lượng giao dịch của mình để điều chỉnh hệ thống và phương pháp kịp thời.

  • Investor có thể sử dụng phép đo này để so sánh nhanh hiệu suất của các tài khoản giao dịch và tạo nên danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Ví dụ: 

Nhà giao dịch có thể kiểm tra mức Drawndown cao nhất trên FXCE STP. Trong trường hợp này, Max Drawndown = Equity Drawndown = Floating Drawndown = 2.88%.

Growth

Years 

CAGR

MDD

CAGR/MDD

8.05

0.67

12.01

2.88

4.17

Như vậy, bạn đã tìm hiểu qua CAGR/MDD vừa ra mắt trên nền tảng FXCE Social Trading. Chúc bạn sẽ luôn có những quyết định giao dịch đúng đắn nhất.

Tạo tài khoản nhanh chóng và tiến hành giao dịch ngay hôm nay tại FXCE !!!

Theo dõi tin tức, cập nhật mới nhất của FXCE tại những kênh sau đây: 

Facebook | Telegram | Instagram | Youtube

ic-comment-blueBình luận
#