Việc giao dịch cũng là một kỹ năng và giống như mọi kỹ năng khác, nhìn lại để đánh giá là bắt buộc nếu muốn kỹ năng hoàn thiện hơn. Trong đó, mỗi thời điểm thị trường khác nhau sẽ yêu cầu một chiến lược giao dịch khác nhau. Đó là khi ta cần nhắc đến backtest Forex.

>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Ngăn Ngừa Thua Lỗ Bằng Những Công Cụ Quản Lý Vốn Forex

Lịch Sử Forex: Nhìn Lại Quá Trình Hình Thành Của Thị Trường Nghìn Tỷ

Timeframe là gì? Cách lựa chọn timeframe theo phong cách giao dịch

 

Lịch Sử Backtest

Trước khi đi sâu vào backtest Forex là gì, cùng nhìn qua lịch sử ra đời của quy trình này. Năm 1980, do sự sơ khởi của thị trường và giao dịch nên việc kiểm tra hệ thống cũng khá đơn giản, chủ yếu phụ thuộc vào viết nhật ký giao dịch.

Đến giai đoạn 1990, dữ liệu màn hình máy tính dần phổ biến khiến các nhà giao dịch cảm thấy lạc hậu nếu không thực hiện các thao tác trên máy tính. Việc backtest Forex cũng dần phổ biến hơn từ đây cho phép trader kiểm tra kết quả trực tuyến và chiến lược giao dịch mình.

Ngày nay, quy trình backtest Forex chiến lược giao dịch liên tục được cải tiến, có thể tích hợp rất nhiều công cụ phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật với thời gian ngắn hơn mà kết quả vẫn đáng tin cậy.

Backtest Forex Là Gì?

Nói về định nghĩa, backtest Forex là chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong lịch sử. Trader sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. 

Backtest Forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tầm Quan Trọng Của Backtest Forex Với Trader

Backtest Forex, đặc biệt với hệ thống và chiến lược đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà giao dịch, nổi bật là:

Hiểu chiến lược một cách rõ ràng, sâu sắc hơn

Lợi ích chính của việc tái kiểm tra là các trader có thể xác định liệu các chiến lược đã chọn của mình có mang lại lợi nhuận dự kiến hay không. Qua đó, nhà giao dịch cũng biết được nó phù hợp cho thị trường ở giai đoạn nào, cần điều chỉnh ra sao khi tình hình kinh tế rẽ hướng.

Cơ hội thực hành

Backtest Forex có thể giúp các trader phát hiện ra các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét các biến động giá trong quá khứ và các mẫu định kỳ. Quá đó, đây cũng là cách giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật.

Xây dựng sự tự tin 

Backtesting Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin nhờ vào kinh nghiệm rút ra được từ những thông tin giá trong quá khứ. Điều này quan trọng trong việc kiện nhẫn và bình tĩnh với những tình huống xấu có thể xảy ra.

Cả ba yếu tố trên đều cần thiết để kết hợp và giúp trader đạt lợi nhuận tốt hơn trong hành trình giao dịch. Thế nên, việc nắm vững nguyên lý hoạt động của backtest Forex và những phần mềm đáng tin cậy là nên được cập nhật.

Backtest Forex Hoạt Động Như Thế Nào?

Một cách đơn giản nhất cho những người mới bắt đầu, việc backtest Forex diễn ra theo các bước cơ bản:

• Trader sẽ nhập dữ liệu giao dịch vào các phần mềm backtest Forex hoặc tích hợp trước khi khởi chạy hệ thống/ chiến lược.

• Dữ liệu sẽ được phần mềm xây dựng và mô phỏng lại, chạy theo hiển thị mặc định của phần mềm.

• Dựa trên kết quả đó mà giao dịch viên sẽ đánh giá lại để có điều chỉnh, hủy bỏ hoặc quyết định áp dụng trong tương lai.

Các chỉ số mà backtest thường ghi nhận đánh giá sau quá trình kiểm thử:

• Lãi lỗ thực tế: tổng số lợi nhuận/thua lỗ 

• Lợi tức: % tăng hay giảm so với vốn ban đầu

• Lợi tức có điều chỉnh rủi ro: % lợi nhuận đánh giá dựa trên vốn chịu rủi ro

• Kỳ vọng thị trường: danh mục các cặp tiền được chọn giao dịch

• Sự biến động: số sụt giảm số dư

Một số lưu ý khi backtest Forex:

1. Số lượng tín hiệu: tối thiểu là 30 lệnh để kết quả được khách quan

2. Thời gian Backtest: Không được quá ngắn, nên từ 3 tháng trở lên để kết quả có tính tổng quát tốt nhất

3. Không nên phụ thuộc quá nhiều: Mặc dù loại bỏ được yếu tố tâm lý, tuy nhiên sẽ không một hệ thống nào là hoàn hảo trong thị trường nên bạn cần tiếp tục theo dõi hoạt động sau đó.

Các Công Cụ Backtest Forex Phổ Biến 

Những công cụ, phần mềm được sử dụng phổ biến nhất từ chuyên nghiệp cho đến đơn giản:

1. Deltix-QuantOffice

Đây là một trong những công cụ backtest Forex uy tín và nổi tiếng nhất từ Deltix Lab. Dù khá đắt nếu như bạn chỉ là những trader mới bắt đầu, đây vẫn là nền tảng có gói giải pháp hoàn chỉnh để thu thập dữ liệu, kiểm tra lịch sử, thử nghiệm chiến lược và thực hiện trực tiếp các chiến lược cao cấp trên các công cụ khác nhau.

Sử dụng ngôn ngữ hiện đại, hệ thống mà QuantOffice tạo ra rất trực quan, có độ chính xác cao và mô phỏng môi trường trực tiếp tốt. Ngoài ra, nó còn có các tùy chỉnh thời gian khá logic, kết nối với cơ sở dữ liệu Time Base để xử lý các sự kiện phức tạp và tăng tốc quy trình tải.

>> Tham khảo chi tiết tại đây.

2. Metatrader 4: Forex Tester

Kho Markets từ MT4 đa dạng như một sàn thương mại điện tử dành cho dân trade. Forex Tester là một trong số các tùy chọn backtest Forex phổ biến khác. Mặc dù không phải công cụ miễn phí, nó lại có nhiều tính năng và sử dụng cho cả hoạt động giao dịch thủ công và giao dịch tự động.

10 chương trình thủ công, 5 EA cũng là chuyên gia cố vấn chiến lược, 16 năm dữ liệu giá trong lịch sử, Forex Tester hoàn toàn xứng đáng với giá tiền và được nhiều trader lựa chọn.

>> Tham khảo chi tiết tại đây.

3. TradingView - Bar Replay

Tính năng phát lại (Bar Replay) là một công cụ hữu ích để hiểu các biểu đồ trông như thế nào vào một ngày nhất định, trước khi bạn áp dụng một chiến lược nhất định. Tuy nhiên, các cặp tiền tệ mà bạn kiểm tra cần phải có đủ dữ liệu lịch sử có sẵn cho chúng.

Để sử dụng nó, bạn chỉ cần sử dụng thanh công cụ ở đầu màn hình, ấn bật Replay Bar sẽ xuất hiện đường màu đỏ đánh dấu khu vực phát lại biểu đồ.

>> Tham khảo chi tiết tại đây.

4. Backtest thủ công 

Việc backtest Forex đơn giản nhất, kiểm tra thủ công đơn thuần là thu thập tất cả dữ liệu lịch sử và bước qua nó mà không cần hỗ trợ từ bất kỳ phần mềm nào. Cách này dù có vẻ không được hiện đại nhưng lại dễ làm, đồng thời giúp trader nhìn ra những yếu tố không được bao hàm trong thuật toán hay mã nguồn.

Tất cả những gì bạn cần là một công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn đi từng thanh, để có thể quan sát hành động giá và số liệu hiệu suất tiếp theo trên đường đi.

Tổng Kết 

Backtest Forex là một nhiệm vụ quan trọng khi phát triển một hệ thống giao dịch và xây dựng chiến lược. Nó có thể giúp các nhà đầu tư tìm ra điểm yếu cần cải thiện và chiến lược phù hợp nhất để thành công trong các giao dịch.

Để đi đến việc tối ưu quy trình backtest Forex, còn nhiều yếu tố khác cần đúc kết nhưng hy vọng những thông tin trên sẽ là nền móng để các trader mới sẽ định hình rõ hơn về việc kiểm thử dữ liệu giao dịch.